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Beratung für Bewertung und Risikomodelle

Wir implementieren und validieren Bewertungs- und Risikomodelle, überprüfen und dokumentieren Modelle, bewerten unabhängig strukturierte Produkte. Mithilfe unserer eigens entwickelten Bibliothek MFVal modellieren wir die Volatilitätsoberfläche für Devisenoptionen und Zinsstrukturkurven. Unsere Kunden nutzen die Bibliothek sowohl zur Modellvalidierung als auch im Handel zur Live-Preisquotierung.

Unsere Kunden sind Banken, Vermögensverwalter und Softwarehäuser.

Arbitrage in the perfect Volatility Surface

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FX Derivatives – Model and Product Trends

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Hedging FX risk for Indian exporters and importers

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Fixed Income and Derivatives

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Auswahl von Projekten:

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Entwicklung der FX Volatilitätsoberfläche

genutzt von Banken in der Modellvalidierung und im Handel, von Softwarehäusern als Bewertungsbibliothek

Front-office Dokumentation

der Bewertungsmodelle für Aktienderivaten für eine große deutsche Bank gemäß den Anforderungen der EZB

Überprüfung der Risikomodelle

für eine große französische Bank gemäß den Anforderungen der FED

Entwicklung und Design

eines marktüblichen Risikokonzepts für Schaltergeschäfte (FX Cross Currency Swaps, Zinsswaps) für eine große deutsche Börse

Implementierung eines Bewertungsverfahrens

mit lokalem Volatilitätsmodell unter Nutzung finiter Differenzen für exotische Aktienderivate für eine große Bank in Deutschland

Implementierung eines Mehrkurvenansatztes

einschließlich OIS Diskontierung, Cross-Currency und Tenor Basis für eine große Bank in Deutschland

Backtesting von Risikomaßnahmen

und Entwicklung und Implementierung von Tests im Rahmen der Einführung einer regressions-basierten Monte Carlo Methode zur Berechnung von Risken durch Kontrahentenausfall für eine Tier 1 Investmentbank in London. Dieses Projekt umfasste auch die Dokumentation der Methoden, Entwickeln von Testkriterien und einer Testumgebung zur Erstellung der Dokumente zur Einreichung an die Modellvalidierung.

 

Unabhängige Modelvalidierung des Murex SLV Models

mit unserer eigenen Implementierung, Prüfung der numerischen Stabilität und Glattheit der Risikosensitivitäten mit Bericht im Risk Magazine und Derivatives Week

Unabhängige Prüfung der Murex logical space

Interpolation der FX Volatilitätsoberfläche

Bewertung und Risikoanalyse

von Darlehen mit Währungswechselrechten für eine deutsche Landesbank

Entwicklung und Integration

einer maßgeschneiderten Bewertungsbibliothek für Live-Quotierung von FX Bonus-Zertifikaten für einen führenden deutschen Zertifikateanbieter.

Unabhängige Studie über Volatilität als Investment

– Schutz vor Kursrutschen mittels Calendar Spreads von Varianzswaps für Lupus alpha Asset Management

Simulationsstudie

der Performance von Fonds mit und ohne Kapitalgarantie für  Franklin Templeton

Entwicklung und Implementierung

einer Anwendung zur Bewertung von diskret beobachteten Abschnitts-Lookback Optionen für einen Hedge Fonds in London

Simulationsstudie

zur Performance verschiendener fonds-basierten Altersvorsorgeprodukten mit Kapitalgarantie (insb. Riesterrente) für EURO-Magazin

Implementierung eines Pricing, Hedging und Backtesting Verfahrens

für Währungs, Aktien- und Zinsderivate, inklusive Modellentwicklung, Erstellung von Prototypen, Verarbeitung von Markt-Daten und Integration in Risikomanagementsysteme, z.B. Murex, Front Arena.

Simulationsstudie

zur Performance verschiendener Altersvorsorgeplänen for DWS und AXA.

Unabhängige Auswahl und Preisrprüfung von strukturierten Devisentermingeschäften für ein US basiertes Unternehmen

Syllabi und Testfragendatenbank

für die Module FX/FX Options und Advanced Derivatives des ACI-Diplom