Produkte
Devisenoptionen gehören zu unseren Kernthemen. Basierend auf langjähriger Erfahrung im Handelsumfeld und aus Beratungsmandaten entwickeln und pflegen wir unsere MFVal-Bibliothek, die in Ihr Risikomanagementsystem eingebunden werden kann.
MFVal – die Bibliothek für die FX Volatilitätsoberfläche
geschrieben in C++, nutzbar in Excel, Python
verarbeitet gängige Brokerquotierungen für ATM, Risk Reversals and Butterflies für Standardlaufzeiten
interpoliert / extrapoliert Volatilitäten in Kurs- und Zeitrichtung
prüft Arbitragebedingungen, ist genügend glatt und trotzdem flexibel
inklusive Kalender, Zeitzonen- und Gewichtung und Marktaktivität
verarbeitet das volle Spektrum von Delta- und ATM-Konventionen
Beispiel:
EUR-USD Volatilitätskurven (Punkte aus dem Markt) und die Interpolation in MFVal
