Risiko Manager, 30.09.2016

Diese Nachricht sorgt für Aufsehen: Ende Juni fiel die Deutsche Bank zum zweiten Mal hintereinander beim Stresstest der amerikanischen Notenbank Federal Reserve durch. Grund war nicht etwa mangelndes Eigenkapital, sondern ein unzureichendes Risikomanagement. Dies wirft ein Schlaglicht auf die Bedeutung, die internationale Notenbanken mittlerweile der Bewertung und Steuerung von Risiken zumessen. Ein ganz wesentliche Rolle spielt dabei das sogennante Model Governance, also die regelmäßige Überwachung und Aktualisierung der internen Risikomodelle. Dieses Model Governance wird heute landläufig als ein Risiko sui generis angesehen, weshalb es von den Aufsichtsbehörden mit steigender Aufmerksamkeit beobachtet wird.Das war peinlich: Vor wenigen Wochen fiel die Deutsche Bank bereits zum zweiten Mal hintereinander beim Stresstest der amerikanischen Notenbank Federal Reserve durch. Grund war nicht mangelndes Eigenkapital, sondern ein unzureichendes Risikomanagement. Dies wirft ein Schlaglicht auf die Bedeutung, die Notenbanken der Bewertung und Steuerung von Risiken zumessen.

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