MathFinance.
Simply closer to the market.

MathFinance actively participates in discussions pertaining to the development of quantitative finance, the proper implementation of models and the resulting risk control (model governance). In this section you can find aticles and interviews, specially with the CEO and Managing Director, Uwe Wystup, as well as press releases.

If you are a journalist and are interested in a conversation with Prof. Wystup, please contact Thomas Luber, who is in charge of MathFinance communications.

NEWSLETTER 327 EDITORIAL APRIL 2017

MathFinance Conference Recap The 17th MathFinance Conference we held in Frankfurt on 20-21 April 2017 was once more the key event in ... Read More

17. MathFinance Conference – Quant Finance gains relevance

Quant Finance gains relevance 17th MathFinance Conference shows the influence of quant finance on the financial industry Talks range ... Read More

Institutionelle brauchen ein Fixing

Finanzmathematiker über fehlende Transparenz bei Währungsbenchmarks und Anreize zum Betrug Finanzmärkte kommen ohne Fixings von ... Read More

NEWSLETTER 326 EDITORIAL MARCH 2017

Arbitrage in the Perfect Volatility Surface Constructing the FX volatility surface is an ongoing challenge in the derivatives industry, Read More

MathFinance Conference

MathFinance lädt die Quant Finance-Szene zum Jahrestreffen  17. MathFinance Conference vom 20. bis 21. April in der Frankfurt School ... Read More

Warum moderne Plattformen zur Überlebensfrage werden

Immer mehr Banken müssen sich die Frage stellen, wie sie ihre Geschäftsmodelle ausrichten sollen, um langfristig – um nicht zu ... Read More

NEWSLETTER 325 EDITORIAL FEBRUARY 2017

  Derivatives Technology as a Matter of Survival How can banks survive the upcoming years? The traditional business model no ... Read More

NEWSLETTER 324 EDITORIAL JANUARY 2017

Once again: MathFinance Conference (20-21 April) – for the 17th time we will bring the quantitative finance community in Europe ... Read More

Newsletter – MathFinance Conference 2017

  MATHFINANCE CONFERENCE ON APRIL 20-21, 2017 IN FRANKFURT Dear MathFinance Community, we would like to take this opportunity to ... Read More

NEWSLETTER 323 EDITORIAL DECEMBER 2016

What happened to currency fixings? The end of this year is coming up soon. But what about the end of the day, and the exchange rate at ... Read More

NEWSLETTER 322 EDITORIAL NOVEMBER 2016

How do we structure an inverse DCD? One of the questions I am asked a lot is how to structure an inverse DCD? A DCD or DCI is a Dual ... Read More

NEWSLETTER 321 EDITORIAL OCTOBER 2016

Ever heard of Robust Finance? In our MathFinance Colloquium in Frankfurt this week Thorsten Schmidt presented “Robust Finance” in a ... Read More

NEWSLETTER 320 EDITORIAL SEPTEMBER 2016

Can Vega of a Double-No-Touch be Positive? While teaching classes on FX exotics over the last 20 years, there isn’t one day I don’t ... Read More

Wie sich das Risiko der Modelle in den Griff bekommen lässt

Risiko Manager, 30.09.2016 Diese Nachricht sorgt für Aufsehen: Ende Juni fiel die Deutsche Bank zum zweiten Mal hintereinander beim ... Read More

Wie Banken Ihre Risiken in den Griff bekommen

Börsenzeitung, 01.09.2016 Das war peinlich: Vor wenigen Wochen fiel die Deutsche Bank bereits zum zweiten Mal hintereinander beim ... Read More

NEWSLETTER 319 EDITORIAL AUGUST 2016

Model Governance – The Relevance of Models in Risk Management The news of failed stress tests keeps coming back. Several banks, amongst Read More

Brexit: Diese Hedging-Varianten haben Treasurer jetzt

Brexit: Diese Hedging-Varianten haben Treasurer jetzt Der Treasurer, 15.08.2016 Das Brexit-Referendum hat das britische Pfund heftig ... Read More

Der Faktor Unsicherheit

Der Faktor Unsicherheit FINANCE, 1.08.2016 Der erste Brexit-Schock hat sich gelegt, doch die Verunsicherung bleibt. Die Zeitschrift ... Read More

FX Options Course

MathFinance bietet Schulung zum Thema Devisenoptionen Folgen des Brexits zeigen die Bedeutung von Hedging und Risikomanagement Seminar ... Read More

Brexit

Brexit: Worauf deuten die Märkte hin in Bezug auf Verblieb Großbritaniens in der EU? MathFinance AG 6.6.2016 Die Finanzmärkte gehen ... Read More

Model Governance

Quant Modelle: Model Governance als Chefsache Zeitschrift für Kreditwesen, 21.6.2016 Die Modellierung von Kursen und Zinsen kennt die ... Read More

Quantitative Finance

Quantitative Finance: Model Governance is decisive Round-Table held by MathFinance AG 25.4.2016 Panelists: Dr. Attilio Meucci, Global ... Read More

Quantmodelle

Wesentlich erfahrener DPN News, 01.05.2016 Weniger ist oft mehr und einfacher ist oft besser. Doch braucht es seine Zeit, bis man ... Read More

Governance der mathematischen Modelle ist entscheidend

Quant Finance: Governance der mathematischen Modelle ist entscheidend Institutional Money 25.03.2016 Ein hochkarätig besetzter ... Read More

“Wir helfen unseren Kunden beim Überleben”

Wir helfen unseren Kunden beim Überleben BörsenZeitung, 24.03.2016 Uwe Wystup in einen Interview in der Börsen Zeitung zum ... Read More

“Optionen gegen Volatilität”

“Optionen gegen Volatilität” BörsenZeitung, 24.03.2016 Die Absicherung von Währungs- risiken war bislang vor allem für ... Read More

Liquidität bereitet Akteuren Sorgen

Bonds sind Herausforderung für das Risikomanagement: Liquidität bereitet Akteuren Sorgen Börsenzeitung 24.03.2016 Das Risikomanagement ... Read More

Brexit

“Brexit-Risiko erfordert Absicherung von Pfund-Einnahmen” BörsenZeitung, 01.03.2016 Gastbeitrag: Das kommende Referendum in Read More

Risiken begrenzen, Chancen nutzen

“Risiken begrenzen, Chancen nutzen” Neue Kämmerer, 01.03.2016 Gastbeitrag: Vielen Kommunen drohen nach wie vor Verluste aus Read More

Absolute Return Roundtable

Absolute Return Roundtable DPN News, 01.05.2015 2014 ist für Absolute-Return-Investoren nicht gut gelaufen. Europa funkt immer wieder ... Read More

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